データ分析

米国株 400社をデータ分析した結果をさらっと整理

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米国株 400社をデータ分析した結果をさらっと整理

400社全体の「決算時期利益率配当性向配当利回り」を集計して分布を整理。

業界別の「配当利回り配当性向原価率利益率ROEROAROICCCC」の平均値を整理。

分布や平均値を見ながら、自分の保有株の位置を確認してみてね。

決算時期

米国株の決算時期の分布をグラフにすると上記の通り。

  • ほとんどの企業の決算時期は12月。
    (決算報告の時期は1月ぐらいかな。)

利益率の分布

米国株の利益率の分布をグラフにすると上記の通り。

  • 全体の55%が利益率15%以下である。
  • 利益率20%以上は上位2割に含まれる。
  • 利益率のボリュームゾーンは10%~15%である。
  • 利益率15%以上のラインに壁がある

利回りの分布

米国株の配当利回りの分布をグラフにすると上記の通り。

  • 全体の25%が無配当である。
  • 全体の80%が配当利回り2.5%未満である。
  • 配当利回り2%以上のラインに壁がある。

配当性向の分布

米国株の配当性向の分布をグラフにすると上記の通り。

  • 全体の25%が無配当である。
  • 全体の25%は配当性向が20-40%である。
  • ボリュームゾーンは配当性向30%である。
  • 配当性向70%のラインに壁がある。(減配に注意?)

売上高総利益率の分布

米国株の売上高総利益率をグラフにすると上記の通り。

  • 売上高総利益率は50%を中心に分布している。
  • 言い換えると原価率も50%を中心に分布している。

研究開発費の分布

米国株の研究開発費の分布をグラフにすると上記の通り。

  • 全体の約66%は研究開発費がない。※
  • 20%以上のラインに壁がある。

(※研究開発費は異なる区分に費用が含まれている可能性もあります。)

販管費の分布

米国株の販管費の分布をグラフにすると上記の通り。

  • 売上に占める販管費の割合は10-25%がボリュームゾーンである。
  • 販管費は20%を中心に山型に分布している。

業種別の平均値

業種別「配当利回り、配当性向、売上原価率、販管費比率、研究開発費比率、受取・支払利息比率、TaxRate、純利益率、ROE,ROA,ROIC、売上債権回転日数、棚卸資産回転日数、仕入債権回転日数、キャッシュコンバージョンサイクル」の平均を表に示すと、下記の通り。

表の中で、特徴ある項目について、コメントすると下記の通り。

  • 配当を出している企業の平均値は配当利回り1.99%
  • 配当を出していない企業を含めると平均値は配当利回り1.52%
  • REITは配当性向90%以上の制約と増資の影響で配当性向が高く見える。
  • ヘルスケア、通信、テクノロジーは研究開発費の割合が高い
  • ハイテク・グローバル企業は節税等で支払っている税金が低い様子。(攻撃対象にされる火種だね。)
  • REITは事業の特性上、2重課税をさけるため税金が優遇されている。
  • 利益率金融テクノロジーが高い。
  • ROICヘルスケアテクノロジー金融が高い。

ざっくりと気になったポイントにコメントを入れてみました。
最後に参考として、コメント無しバージョンの
業種別 各指標の平均値の資料を添付しておきます。

(参考)各指標 平均値(業種別)

以上、400社の集計結果をさらっとまとめてみました。
保有株がどれくらい位置するのか
投資する際のひとつの目安として参考になれば幸いです。

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